Escenarios para el riesgo bancario

Por: José Thompson

Si pensamos en una palabra que pueda definir el sentimiento de los inversionistas, de las entidades bancarias, de los trabajadores, en relación con cualquier tema o actividad económica, esa palabra seguramente es incertidumbre.

Y es que el inicio de la década que estamos viviendo, ha dejado un escenario económico muy complicado y con un futuro muy difícil de pronosticar; a los impagos de las deudas debido a la actual crisis financiera, se suman la variabilidad del precio en los servicios: tal es el caso del incremento de los fletes marítimos.

En un estudio elaborado por la consultora británica Drewry: “El índice compuesto del World Container Index, certificó un nuevo aumento (en agosto de 2021) del 2,1% en los fletes de contenedores de 40 pies (feu) en la última semana. Por tanto, este incremento porcentual ha provocado un aumento de 204 dólares (173 euros) más hasta alcanzar los 9.817 dólares (8.350 euros) por contenedor”.

Otra práctica bastante habitual debido a la incertidumbre es el aumento intencional del inventario, como medio de previsión ante la posibilidad de un nuevo rebrote del COVID y el consecuente cierre de fronteras.

Con todo esto, las entidades financieras se ven empujadas a realizar estudios de mercado, con mayor frecuencia de manera que puedan realizar un control eficaz del riesgo.

Sin embargo, el status quo que antes admitía unos periodos más o menos razonables de análisis para la toma de decisiones, hoy abre paso a la necesidad de contar con más información detallada y actualizada hasta el último momento: es aquí en donde entra en juego, como apoyo vertebral, la analítica a partir de los datos.

Así, gracias a las herramientas de última generación (de industria 4.0), es posible no solo ver los datos y su evolución, sino también contar con pronósticos y la creación de escenarios de estudios.

El uso de escenarios (un laboratorio para el riesgo bancario)

Apuntemos pues al riesgo de mercado, allí en donde se están dando los grandes impactos debido a los cambios en las variables de precio, tipo de interés, volatilidad, índices y tipo de cambio, que suelen afectar principalmente la estructura financiera de las entidades.

Todas estas variables pueden ser convertidas en casos o escenarios, de forma que se pueda estudiar cómo es afectada la estructura financiera de una entidad bancaria, a partir de la construcción de un escenario.

Con una metodología y/o herramienta que permita crear escenarios, se logra responder a la pregunta del tipo: ¿Qué pasa si…? ¿Qué pasa con mis activos, si el tipo de cambio varía en…? O ¿si el tipo de interés cambió tantos puntos…?.Estas preguntas deben ser contestadas, y esto es posible gracias a herramientas de nueva generación de analítica y de inteligencia.

Un caso concreto: el riesgo en el tipo de interés, que viene siendo la exposición de la situación financiera de un banco a movimientos adversos en los tipos de interés, que produce una alteración en el margen financiero o en su valor patrimonial, y afecta su estructura financiera.

Así, si el banco se financia a un tipo de interés variable, pero invierte con un tipo de interés fijo, deberá revisar la variación del tipo de interés en el mercado de capitales, ya que si este se mueve hacia arriba, la entidad bancaria corre el riesgo de entrar en pérdida si no tiene sus posiciones cubiertas. Un rápido cambio de escenario a modo de laboratorio permite visualizar los márgenes máximo-aceptables y óptimos en cada situación de riesgo.

¿Por dónde iniciar con mi departamento de analítica? Una falta de acople en el mercado laboral.

Haciendo una rápida investigación en las plataformas de internet, linkedin, plataformas de contratación, entre otras, se ve un rápido crecimiento en la necesidad de profesionales expertos en inteligencia de negocios en todos los ámbitos: retail, logístico, hotelero, bancario, etc. Sin embargo, el mercado todavía no ofrece el volumen requerido para llenar dichas vacantes, y la experiencia muestra una rápida fuga de talento capacitado.

Otra disyuntiva de las empresas que desean armar un equipo o departamento de Inteligencia de negocios es decidir el tipo de perfil del profesional a contratar. Hay dos polos entre los cuales se mueve el perfil buscado por las empresas: ya sea un perfil meramente técnico y especializado en herramientas de programación, pero con poco conocimiento de temas bancarios, y por el otro extremo, un perfil con experiencia financiera, pero con poca experiencia en herramientas analíticas.

Una forma rápida de iniciar un proceso de inteligencia de negocios es a través de un equipo multidisciplinar a través de un servicio tercerizado que permita iniciar el proceso de analítica con herramientas ad hoc, de forma que se aterricen los proyectos más necesarios, mientras, y en paralelo, se cree la cultura de análisis dentro de las empresas.

Atravesamos momentos cruciales para la toma de decisiones, para el establecimiento de mejores controles del riesgo. La velocidad es una “virtud” que no debe faltar en la gestión financiera. Un mes de desfase entre información y la toma de decisión, puede resultar en efectos nada convenientes para la salud de la estructura financiera.

Sí o sí, es necesario contar con un proceso de revisión de alta velocidad, que permita responder a preguntas específicas, que me ayude a relacionar información de múltiples fuentes, y en este caso, del mercado, y finalmente que permita evaluar escenarios para contestar a preguntas del tipo, ¿Qué pasa si…?

Efectivamente hay una mayor demanda y necesidad de servicios de analítica, pero existe una falta de “sincronización” entre las necesidades empresariales y el mercado laboral, y hasta no poder ser cubiertas las vacantes, hará falta buscar formas ágiles de iniciar los procesos de análisis de alta velocidad.

Mientras tanto, muchas empresas todavía evalúan hasta dónde llegar con estos procesos: si bastará utilizar herramientas de análisis para revisar sólo lo que ya es histórico, o si darán el paso al pronóstico y la creación de escenarios que en última instancia, ayudan a tomar decisiones de manera más científica, hoy y ahora según los cambios más recientes.

Llegados a este punto, apostar por el análisis a alta velocidad, debería llegar a ser un proyecto primordial en los procesos de digitalización, no sólo como un cambio en la forma de trabajar, sino también un cambio en el enfoque con el que se ve la empresa, y se decide el rumbo correcto.